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TEORÍA DE RIESGO - EBOOK


AUTOR: ; ND
 
 
  • Portada de TEORÍA DE RIESGO - EBOOK

    9789586484459

 
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Sinópsis del libro:

  • Disponible avance en PDF Fecha de publicación: 2009

    PERMISOS
    Impresión: No - Copia: No

    En esta tercera edición se incorporan dos temas muy importantes sobre pensiones y jubilaciones dentro del contexto de las Normas Internacionales de Contabilidad NIC19. En especial el apéndice 6 sobre la modelación de activos y obligaciones actuariales de los planes de beneficio definido. Igualmente se trata el tema del riesgo de la longevidad y de los rendimientos de los fondos de pensiones para determinar los superávits o déficits que impactan su solvencia y/o viabilidad económica en el tiempo. Dirigido a lectores que se encuentren familiarizados con los conceptos fundamentales de estadística y cálculo diferencial, ya que no es un libro ni de estadística, ni de cálculo; y se orienta directamente a las Aplicaciones de la Teoría de Riesgo.

    Proemio

    Prefacio

    Capítulo 1
    Distribución de una pérdida asociada a un evento contingente

    Capítulo 2
    Modelación de una pérdida

    Capítulo 3
    Tipos de Modelos de Probabilidad


    Capítulo 4
    Distribuciones condicionales de pérdida

    Capítulo 5
    Modelo de Riesgo Individual

    Capítulo 6
    Tipología de distintas coberturas


    1. Exceso de Pérdida
    2. Tipos de deducible
    3. Limite de pagos o póliza
    4. Seguro proporcional

    Capítulo 7
    Transferencia de Riesgo: Reaseguro


    1. Riegos tipo Stop Loss
    2. Reaseguro con un máximo
    3. Reaseguro proporcional

    Capítulo 8
    Riesgos de la Tasa de Interés

    Capítulo 9
    Árboles de Riesgo Binominal

    Capítulo 10
    Valor en Riesgo


    1. Riesgo de un solo activo
    2. Valor en riesgo de una cartera de activos
    3. Ejemplo numérico de una cartera de dos activos

    Capítulo 11
    Procesos Estocásticos Wiener


    1. Propiedad Markoviana
    2. Procesos Wienes
    3. Procesos generalizados de Wiener
    4. Aplicación al caso de la evolución de los precios de las aplicaciones en el mercado de capitales

    Capítulo 12
    Cadenas Markovianas


    1. Características de una cadena Markoviana
    2. Trayectorias Muestrales
    3. Probabilidades de Transición
    4. Modelo de Supervivencia
    5. Modelo de Enfermedad
    6. Caminata aleatoria
    7. Ecuaciones de Chapman-Kolmogorov
    8. Generalización para n + m pasos
    9. Descomposición Espectral

    Capítulo 13
    Tasas de interés Estocásticas y Valores Presentes


    1. Valores Presentes Estocásticos
    2. Proceso de Acumulación de Capital en “n” periodos

    Capítulo 14
    Simulación Motecarlo

    1. Simulación Montercarlo para riesgos del tipo Uniforme
    2. Simulación Montercarlo para riesgos del tipo Exponencial

    Capítulo 15
    Establecimiento de un Plan de Pensiones


    1. Modelación de las tasas de moralidad y rotación
    2. Regresión no lineal
    3. Modelación de la tasa de rotación
    4. Construcción del modelo de supervivencia por edad y sexo
    5. Tablas de vida para el personal jubilado
    6. Bootstraping

    Capítulo 16
    Modelo Estocásrico de optimización


    1. Diferencial Exceso/ Superávit
    2. Obligación actuarial del plan a nivel individual
    3. Activos del fondo a nivel individual
    4.. Estimación del Valor en Riesgo (VaR) de los activos del Fondo

    Capítulo 17
    Modelación de las tasas de mortalidad, rotación y expectativas de vida

    1. Modelación de las tasas de mortalidad, rotación y expectativas de vida

    Capítulo 18
    Modelación de simulación estocástica

    1. Enfoque determinístico
    2. Enfoque estocástico
    3. Análisis de imapcto de las variables de decisión y supuestos actuariales en el valor estimado del diferencial para algunos casoso individuales
    4. Simualción estocástica dinámica

    Bibliografía

    Información proporcionada por Librería Cyberdark

    Idioma: CASTELLANO

 
 

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