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PRICING OF DERIVATIVES ON MEAN-REVERTING ASSETS // , Lutz;

The topic of this book is the development of pricing formulae for European style derivatives on assets with mean-reverting behavior, especially commodity derivatives. For this class of assets, convenience yield effects lead to mean-reversion under the risk-neutral measure. Mean-reversion in the log-price process is combined with other stochastic...

Comentarios: 0 // Valoración: ND
 
 

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